Top forex trader intervjuer

OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök aboutcookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila applikationer Öppna ett konto Topp 100 Forex Traders Statistik Granska dagarna framgångsrika och misslyckade valutahandelstrategier Följande statistik beräknas från valutahandelsverksamheten under de senaste 24 timmarna av två grupper av OANDA-handlare: de 100 mest lönsamma och valfritt) de 100 mest lönsamma handlarna. Hur väljs dessa valutahandlare Dessa valutahandlare är inte uteslutande utvalda på deras totala belopp av realiserad vinst och förlust, eftersom det skulle skingra resultaten mot hedgefonden och stora institutionella konton. I stället samlas valutahandlare från ett brett spektrum av kontosaldon, från mikro till institutionella. What8217s visas i dessa kartor Som standard visas statistik endast för de 100 mest lönsamma valutahandlare. Kolla Visa de lägsta lönsamma handlarna för att visa statistik för de icke-lönsamma handlare som visas i en ljusare färg. Följande statistik visas för var och en av våra mest omsatta valutapar under de senaste 24 timmarna. De beräknas utifrån det totala antalet affärer som varje grupp av handlare placerar. Riktningen (procentandel av branschen långa vs korta) Lönsamheten (procent av lönsamma kontra icke lönsamma affärer) Genomsnittlig varaktighet för alla lönsamma och lönsamma affärer som varje grupp placerar. Genomsnittlig ProfitLoss per enhet i pips. Vad kan jag få reda på från de här kartorna Medan detta diagram inte kan förutsäga framtida trender, är it8217 en intressant ögonblicksbild under de senaste 24 timmarna. När du jämför de två typerna av valutahandlare, leta efter trender. Vilken grupp håller sina affärer längre? Tror de att ta en viss riktning? Er handlare mer avgörande från vissa par? Följande verktyg ger mer inblick i den dagliga verksamheten hos OANDA8217s handlare: OANDA Forex Order Book S Hur lägsta lönsamma handlare 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx-varumärke är ägda av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringskapacitet och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där det är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Canada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första Typ I Finansiella Instrument Företagsledare för Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) nr 2137 Institut Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på margin är hög risk och inte lämplig för alla. Förluster kan överstiga investment. Interview With Top Trader Nassim Nicholas Taleb Denna alternativ handlar och filosof spelar mot publiken. Han förklarar varför näringsidkare fortsätter att underskatta rollen av slumpmässighet på marknaderna och hur satsning på möjligheten till sällsynta händelser ger en kant. Nassim Nicholas Taleb har omsatt optioner i mer än 20 år, antingen för större investeringsbanker eller på egen hand som fondförvaltare och pit-handlare mdash men han borstar på att vara märkt en näringsidkare. Taleb beskriver sig som en filosof som argumenterar för att näringsidkare underskattar slumpmässighetens roll, och fondförvaltare som är framgångsrika spårningsrekord kan lättare förklaras av lycka än kompetens eller erfarenhet. Till skillnad från många alternativa handlare som samlar in premier från att sälja alternativ (OTM), fokuserar Taleb på att köpa långt OTM-alternativ som har liten sannolikhet för att tjäna pengar, men efter extraordinära avkastningar om de gör det. Istället för att studera hur marknaden rörde sig, analyserar Taleb alla de scenarier som kan ha inträffat också. Vilda marknadspinnar och kraschar är visserligen sällsynta händelser, men deras belöning är så stor det kompenserar deras infrekvens. ldquoSannolikheten är helt irrelevant jämfört med utdelningen, säger rdquo Taleb. Taleb förstod att långa OTM-alternativ kan producera ovanliga avkastningar efter att han började handla valutaalternativ för Banque Indosuez i slutet av 1984. När ledare i G-5-länderna (USA Japan, Västtyskland, Frankrike, Storbritannien) enades om att devalvera amerikanska dollar Undertecknandet av Plaza Accord den 22 september 1985 höll han långa OTM-alternativ som ökade i värde, vilket fick sina chefer avskydda. ldquoThey sa itrsquos omöjligt för en sådan liten position att generera så mycket vinst, säger rdquo Taleb. ldquoSo jag lärde mig två saker mdash marknaden kunde leverera dessa galen händelser, och folk didnrsquot förstår dessa payoffs. rdquo Taleb har spenderat de senaste två decennierna studerar egenskaperna hos alternativ, men det var hans fallfall efter 1987-börskraschen som satte honom på kartan. Hans långa position i Eurodollar-optionerna fick 67 000 procent, eftersom marknaden föll upp 370 punkter på 20 oktober dagen efter kraschen. Trots den här framgången hade taleb ett kärleksrelaterat förhållande till marknaderna, så han bestämde sig för att bli en forskare och undersöka vetenskapen om osäkerhet. Förutom att ha högsta handelspositioner hos Credit Suisse First Boston, Union Bank of Switzerland, CBIC-Wood Gundy, Bankers Trust och BNPParibas, fick Taleb en MBA från Wharton och en Ph. D. från universitetet i paris Han skrev också två böcker: Dynamic Hedging (John Wiley ampsons, 1997) och Fooled by Randomness (Textere, 2001). Taleb är kanske bäst känt för Fooled by Randomness, vilket förklarar varför det är genetiskt avsett att missjuda sannolikheten. Boken, nu i sin tredje utgåva, förklarar förhållandet mellan tur och marknader med enkla underhållande exempel och beskriver varför marknadsrörelser är för oförutsägbara att analysera med standard statistikteknik. Efter att ha avslutat sin Ph. D. 1998 grundade Taleb Empirica, en privat investeringsfond, som han aktivt förvaltat fram till 2002. Han fortsätter att diskutera sin resultatrekord, även om han fortsätter att handla alternativ och tjänade en siffrig inkomst från handel förra året, enligt 2004 års besked till affärsveckan under hösten. För närvarande är Taleb en professor i usäkerhetsvetenskaper vid University of Massachusetts vid Amherst och lär också vid NYU och University of Paris. Han pratade med oss ​​i början av december om hans marknadsupplevelser, alternativenes natur, bristerna i att använda bellkurvan till prisalternativ och varför våra hjärnor har problem med att bedöma sannolikheten. AT: Du nämnde i Fooled by Randomness att 1987-börskraschen verkligen gjorde dig till en näringsidkare. Vad hände NNT: Jag var lång otm-alternativa alternativ för allt som handlades. Människor skrattade åt mig. AT: På båda sidor av marknaden Ringer och sätter NNT: Ja, särskilt i finanser och valutor mdash eurodollars, deutschemarken och den japanska yenen. Min största position var i yenen eftersom dess volatilitet var oerhört låg. Jag hade också en samling andra långa OTM-valutaalternativ, som schweizerfrancAustralian dollar och SwissKiwi (Nya Zeeland dollar). I oktober 1987 gick jag till ett symposium i Philadelphia. Marknaden hade faktiskt varit död, särskilt finanserna och valutorna. Jag var på scen med fem andra handlare, och de sa alla att det här är volatilitetens död. Deras idé var att centralbanker nu driver världen. Bankerna blir sofistikerade och kan tvinga stabilitet precis som att de kan styra inflationen. Therersquos ingen anledning att köpa ett alternativ eftersom världen flyttar in i en mycket bättre regim av hanterad rörelse. Så någon som köpte ett alternativ var en idiot. Dessa killar deprimerade mig. Jag trodde att mitt liv var över, eftersom wersquore inte skulle ha volatilitet mdash eller åtminstone ingen stor avvikelse. Naturligtvis kraschade aktiemarknaden några dagar senare och resten är historia. Det första jag märkte när marknaden drogs var lager didnrsquot flytta mest. NNT: Eurodollar-alternativet för månaden förra månaden. Någon pressades och tvingades att likvida sin position, och den öppnade upp 370 punkter dagen efter kraschen (20 oktober mdash se figur 1). Jag var tvungen att kolla på skärmen för att se om det var rätt. Klicka här för att se Figur 1: Eurodollars och Market Crash 1987 Jag hade också så många out-of-the-money-alternativ i deutschemarken som jag Didnrsquot vet vad man ska göra med dem. Ställningen var så stor, det tog mig en vecka att gå delta neutral. Det var då investeringsbankerna inte kompenserade på grund av inkomst. Men jag didnrsquot bryr sig verkligen om pengarna mdash det var bara en känsla av att jag hade rätt. Herersquos en sak du kan lära av det här: Om du ägde ett alternativ som var 20 standardavvikelser ur pengarna mdash och jag hade massor av dessa mdash hur många kumulativa månader av förfall kan du hålla om det flyttade in i pengarna AT: I donrsquot vet. Några dussin NNT: Jag frågade om handlare, och de berättade för mig om två eller tre år. Men det var 67.000 månaders tid förfallna. Du får betalt 67.000 gånger din insats. AT: Är detta vad du menade i Fooled by Randomness när du diskuterade vikten av asymmetriska satsningar mdash att för att mäta ett resultat du måste överväga både sannolikheten och storleken på utbetalningen NNT: Exakt. Det betyder att du donrsquot behöver händelsen att hända ofta för att du ska kompenseras. Och du måste ha rätt på händelsen, för att du kan blöda i 67 000 månader och fortfarande vara framåt. Efter kraschen berättade jag förvaltningen hos Credit Suisse First Boston. Jag fick blöda 67 000 månader innan du ifrågasatte min strategi. rdquo AT: Hur svarade de NNT: De kunde inte förstå någonting. När jag frågade dem sa de ldquoWell, Irsquom, att du fick 40 till 50 gånger din payoff. rdquo jag insåg att jag inte längre hade något att bevisa. Allt du behöver är en 20-sigma (standardavvikelse) händelse. Men om du har en 24-sigma-händelse på ett alternativ som är 24 standardavvikelser ur pengarna, är din utbetalning 750 000 gånger din satsning, vilket är vad som hände i eurodollar. Det är helt irrelevant om dessa händelser inträffar var 20 eller 50 år. För det andra, ju längre av pengarna ett alternativ är desto mer komplicerat är det för det mänskliga sinnet att beräkna dess egenskaper. AT: Så kan du dra slutsatsen att extremt out-of-the-money alternativen är undervärderade NNT: Nej. Jag donutsquot vet om dessa alternativ är över eller undervärderade. Men se vad som kan hända om din fråga är fel. En enda stor avvikelse kan göra dig rätt, men 750 000 månader med ingen avvikelse canrsquot bevisar att du är fel. Efter 1987-kraschen bestämde jag mig för att folk inte förstod valmöjligheterna. På den tiden bestämde jag mig för att lämna alternativ och bli en forskare. Men jag höll en fot i alternativ ur missbruk. Jag specialiserade mig på exotiska alternativ eftersom de också har komplicerade payoffs. AT: Vad menar du med exotiska alternativ NNT: Binära alternativ mdash alternativ på mer än ett instrument och antingen-eller scenarier, där du kan få antingen kokosnötolja eller en statsobligation. Jag tog också en sabbatical som en groparhandel på Chicago Mercantile Exchange som började 1992. AT: Vad var den erfarenheten som NNT: Jag upptäckte plötsligt en hel sektor av egenföretagare. Det var trevligt att inte handla för en stor bank där folk berätta vilka positioner du borde ha. Dessa handlare var scalpers, vilket gör intäkter dygnet runt mdash 500 en timme precis som advokater. De var deras egna chefer och Didnrsquot bryr sig verkligen om vad andra tyckte. AT: Det appellerade till dig NNT: Jag gillade det. Innan jag blev en grophandlare, var jag VD på UBS och var tvungen att ha ett slips och gå på möten. I gropen, din fråga gör måttlig inkomst, men du är i kontroll över ditt liv. AT: Om du haft handel i groparna, varför stoppade du NNT: Jag var inte gjort för groparna. Och jag specialiserade på exotiska alternativ, inte utförande av affärer. Jag var också i gropen 1992-1993, när marknaden hade nollvolatilitet, vilket är dåligt om dina köpoptioner. Det var som att titta på gräs växa. AT: Är de alternativ du köper så långt ut ur de pengar som du måste använda över diskmarknaden eller kan du köpa dem på börserna NNT: Du kan köpa dem på utbytet. Men du kan behöva vänta år för att de ska betala medan du använder andra strategier. Du måste vara extremt tålmodig eller bryr dig inte alls om prestanda. Efter 1987-kraschen hade jag lyxen att inte bry sig om. Om en händelse kan betala 2000 års tid förfall, kan du verkligen råd att vänta några år för en annan. AT: Men under tiden kan du sälja alternativ för pengarna NNT: Ja, men det är mycket jobbigt. Nu har jag ett ekonomiskt intresse för andra näringsidkare (via Empirica-fonden) som säljer alternativ för pengarna. AT: Varför är det så mycket arbete NNT: Om du vill placera fjärilar i 500 värdepapper, är det mycket arbete eftersom du måste justera dem dynamiskt. Men om du vill köpa strangles i 500 olika värdepapper, det är en nobrainer. (En strategi för fjäriloptioner säljer alternativ med strejkpriser nära det aktuella priset och köper alternativ längre bort från pengarna för att skydda dem. En lång sträng köper alternativ både över och under marknaden i hopp om att marknaden överstiger de här tröskelvärdena Om du bryr dig om prestanda, bör du korta at-themoney-alternativ, som löper ut och har mycket instabila deltas. Ibland biter de dig vid utgången, så du måste övervaka dem. Mängden arbetskraft som ingår i strategier som har både långa och korta alternativ är astronomiskt högre än bara köpoptioner. AT: Så de långa alternativen för pengarna är så riskabla eftersom deras gamma mdash deltarsquos förändringshastighet mdash isnrsquot den höga NNT: Exakt. När de betalar är belöningen enorm. Men när du köper alternativ, behöver du många handlare. Till exempel kan två eller tre handlare handla långa alternativ utan kostnad på 500 instrument, men när du använder långa och korta strategier kan två eller tre handlare bara övervaka 50 eller 60 positioner. Vi investerar i näringsidkare som säljer alternativ för pengarna, och vi koncentrerar oss oss på att bara köpa ldquowingsrdquo (out-of-themoney sätter och kallar fjärilpositionen). AT: Är dina andra handlare placerade fjärilpositioner eller helt enkelt säljer ATM-alternativ NNT: Jag kallar det en blandad strategi. Några av handlarna säljer alternativ till alternativet och köper vingarna (skapar en komplett fjärilposition), och vissa säljer bara dessa alternativ, medan vi köper vingarna för dem. Men du behöver mycket mer som bara en fjärilposition. Jag köper fjärilar och köper också mycket fler vingar. AT: Whatrsquos fördelen med detta tillvägagångssätt NNT: En fjärilposition gör att du kan vänta mycket längre för att vingarna blir lönsamma. Med andra ord innebär en strategi som innebär en fjäril att du kan vara mycket mer aggressiv när du köper alternativ utan kostnad. När du har korta alternativ, tar du in mycket pengar, så du har råd att spendera mer på alternativ utan pengar. Du kan göra mycket bättre som spridare. Du kan tjäna lite pengar i alternativ, men ju större avvikelsen desto mindre förstår vi. För det andra menar det inte att alla pengar som inte är tillgängliga är prissatta felaktiga. AT: Så therersquos inget sätt att värdera extremt out-of-the-money alternativ NNT: Right. Theyrsquore hittills där ute, du donrsquot har tillräckligt många månader i historia för att räkna ut rätt pris. Det finns tekniker av professor Benoit Mandelbrot som tycks vara övertygande. När du satsar mot svansarna (det vill säga att sälja alternativa pengar och hoppas stora avvikelser wonrsquot inträffar), det tar lång tid att bevisas fel. Men när du är fel, förlorar du allt. I vårt samhälle, om någonting doesnrsquot händer ett tag, glömmer vi det. Å andra sidan, vad som jag kallar ldquosuckersrsquo volatilityrdquo mdash när människor har en rimlig anledning att köpa volatilitet, donrsquot kommer nära det. AT: Eftersom itrsquos är för dyrt redan NNT: Låt mig ge dig ett exempel. Om du åkte till JFK flygplats och erbjöd terroristförsäkring till passagerare kan du få dem att betala upp till X dollar. Men om du försöker sälja dem försäkring, som naturligtvis innehåller terrorism, hur mycket skulle de betala för det? De skulle betala mindre. NNT: Eftersom det finns några egenskaper hos den mänskliga hjärnan så att terrorismens livlighet kan leda till att du betalar för mycket. Du wonrsquot betalar på värdering eller sannolikhet, men hur förklarlig är det för din hjärna. Yoursquore kommer sannolikt att betala mer för ett alternativ som ger en given utbetalning. Wersquore är inte programmerad för att hantera variabler som kan ta väldigt stora avvikelser. Vi brukar inte betala alls för saker när vi donrsquot har anledning att betala för dem, men betalar för mycket när vi ser en anledning. AT: Jag har utgått från din bok att användandet av historiska data kan vara en bra idé att generera handelsideer, men det är inte ett bra sätt att mäta risk. Är några historiska data värda att testa NNT: Det är värt att analysera. Du kan inte ignorera tidigare data, men du måste vara försiktig med vad du tolkar från det. Du kan använda det för att bestämma sannolikheten för sällsynta händelser. Stora avvikelser kan enkelt ses från tidigare data. Klockformningsfördelningen är ett bedrägeri. För klockkurvan levereras mycket av avvikelserna med regelbunden volatilitet. Men på marknaderna levereras mycket av avvikelserna av svansarna (extremt stora, sällsynta drag). Människor använder klockkurvan eftersom det förenklar saker och ger en illusion att förstå whatrsquos pågår. Om du använder tidigare volatilitet för att förutsäga framtida volatilitet, skulle det knappast förutsäga något. Klockkurvan gäller inte något som har fetta svansar. Nu används Mandelbrotrsquos teori om Power Laws distribution överallt, utom i ekonomisk mdash inom vetenskap, sociologi och på Internet. (För mer information om bellkurvan och Talebrsquos-argumentet, se ldquoTalebrsquos kritik av bell curverdquo). AT: Vad är distributionen av Power Laws NNT: Itrsquos ett annat statistiskt paradigm där ordet volatilitet inte används. Volatilitet är ett koncept som ingriper i Gauss-klockformningsfördelningen. På reala marknader betyder det inte något, för de kan ha mycket stora avvikelser. Kärnan i en distribution av kraftlagar är att förhållandet av avvikelser stannar nära en konstant. Antalet personer med rikedom över 1 miljard i förhållande till dem med 2 miljarder eller mer är till exempel detsamma som antalet personer med rikedom över 200 miljoner i förhållande till dem med en förmögenhet på 100 miljoner. Ojämlikheten är densamma oavsett rikedom. Detsamma gäller för marknadsrörelsen. Om du skjuter för att minimera dagliga variationer kan du till och med öka risken. Istället vill du minimera antalet förluster över 10 procent. Om du till exempel flyger i ett plan, är din fråga mer oroad över risken för en krasch än hur ojämn den kan vara. Det finns två typer av volatilitet mdash svans och regelbunden. Mer av volatiliteten i världen förklaras av några avvikelser. Precis som ett litet antal filmer förklarar större delen av filmförsäljningen, förklarar ett litet antal dagar på marknaden huvuddelen av volatiliteten. I den verkliga världen representerar ett litet antal dagar en stor andel avkastning i SampP. AT: I lurad av slumpmässighet skiljer du mellan slumpmässighet i den fysiska världen och slumpmässighet på marknaderna. Hur är den här relaterade NNT: Ta höjd till exempel. Du har ingen sannolikhet att se någon i Chicago som är 10 meter lång. En en mil fot lång person är inte heller möjligt. Men en valuta eller ett lager kan ta något värde. Till exempel, i Tyskland på 20-talet, gick deutschemarken från fyra till fyra biljoner. Therersquos absolut ingen friktion mdash ingenting kan stoppa det från att ta ett galet värde. AT: Har det funnits andra tillfällen utöver kraschen från 1987 när du fick en stor avkastning från denna tillvägagångssätt NNT: Ja, men allt du behöver är en händelse för att inte godkänna den gaussiska klockkurvan. Du försvagar din poäng genom att leta efter fler händelser. Jag var tvungen att satsa på dessa sällsynta händelser var möjliga. Du donrsquot måste backa test om någon berättar dig, ldquoIf du öppnar den här dörren, det är möjligt att det här händelsen. rdquo har den här händelsen. Den andra killen (det vill säga en alternativsäljare) satsar itrsquos omöjligt att få denna händelse. AT: Har din framgång på aktiemarknaden krasch och din erfarenhet av att köpa ut-i-pengar-alternativen hjälper dig att hålla dina känslor i kontroll efteråt när du köpte ut ur pengarna alternativ och konsekvent förlorar de små premierna NNT: Nej. Irsquom väldigt känslomässigt, vilket är anledningen till att jag donrsquot gillar handel. Thatrsquos varför jag ville gå i pension efter kraschen 1987. Jag gillar alternativ intellektuellt, men jag donrsquot koncentrerar också när jag har en ställning på. AT: behöver du bara hantera den emotionella sidan av handeln, eller finns det ett sätt att minimera det NNT: Jag måste hantera det. Min styrka är att Irsquom känslomässig, men det är också mitt problem. Irsquove ville alltid vara ute av marknaderna, men jag har denna kärlek till alternativ. Vad som stör mig är inte handeln men vad som följer med det mdash känslorna och hantera investerare. Handel är som choklad mdash lite är bra för dig, men mycket kan skada dig. Det ska ske i små doser. Senaste Forex Intervjuer Alexander Smirnov och Georgiy Pavlov är här idag för att svara på dina frågor och berätta om LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, chefen för avdelningen för kontroll och revision i LarsonHolz IT Ltd och Georgiy Pavlov, ledande expert på utvecklingsavdelningen, är här idag för att svara på dina frågor och berätta om företagsprofilen. Intervju med chefen för handel på HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko är handelschef på HiWayFX och ansvarar för att hantera genomförandet och överföringen av kundorder och sitter i riskhanteringskommittén. Han har också en del i att informera och utbilda våra kunder med sin forskning och expertanalys av valutamarknaden. J. P. Morgans Jamie Dimons fick plötsligt en hel massa ägg på hans ansikte. Vi behöver ingen reglering. Vi behöver inte någon Fed kontroll, opined Jamie Dimon, inte för länge sedanhahthis slags påminner mig om öppningslinjerna till Pink Floyds klassiska album, Brick in the Wall. Hitta en Forex BrokerInterview med Forex Trader Leslie Stayton Namn: Leslie Stayton Profession: Prof. Forex Trader Plats: Dallas, USA Hur länge har du handlat valutor Jag har handlat valutor 4,5 år nu. Vad är din handelserfarenhet innan jag handlade Forex marknaden? Jag har aldrig handlat någon finansmarknad innan, Forex var min första handelsupplevelse. Handlar du Forex för att leva Ja, det är mitt heltidsjobb i 2 år. Gör du pengar för handel valutor I39m tjäna pengar valutor valutor i ca 2 år, innan jag var inte lönsam alls, blåste jag ut två 10.000 konton Vad är din genomsnittliga returnmonth för de senaste 12 månaderna Kan du beskriva din arbetsstation setup 2 193939 platt skärmar Hp xw9400 Workstation Windows XP Hemversion Vilken kartläggningstjänst använder du 39am med FXtrek Intellicharts. (Kostnad 100Month) Vilka är dina favoritvalpar för att handla GBPUSD och EURUSD Vilka är dina favorithandelssessioner Euro och NY-handelssessioner Hur många timmars spenderar du valutahandel Beskriv din bästa handel, vilket valutapar, varför du placerat det och hur mycket vinst gjorde du. Jag kommer aldrig glömma, det var under en NFP-rapport, nyheterna kom ut och EURUSD gick ner 70 pips om några sekunder på mina diagram, mina mäklare citat hade någon form av förseningar och jag kunde skriva in 25 standardpartier 70 pips högre som Det faktiska citatet, efter några sekunder, ändrade min mäklare citat och jag var upp 70 pips. Hur som helst, jag har stängt den handeln för en 185 pip vinst på 15 min och det fick mig 46250. Jag var väldigt glad med det resultatet Vad var ditt största misstag någonsin Blåser ut mina första 2 konton .. Vad är din nuvarande konto storlek När du handlar en handel, använder du teknisk analys, grundläggande analys eller en kombination av båda I39m med båda, grundläggande när jag handlar nyhetshändelser, diagrammönster (tekniskt) när jag söker efterbrott Vilka tidsramar ser du på 1 min, 5 min, 15 min, 60 min och ett dagligt diagram. För det mesta handlar jag av det 5 min-diagrammet. Vilka är dina regler för hantering av pengar när du handlar forex Hur hanterar du risken Min stoppförlust ställs alltid till 20 pips för EURUSD och 30 pips för GBPUSD (ingår i spridningen). Jag kommer aldrig riskera mer än 1,5 av mitt totala eget kapital på 1 singelhandel När handeln3939 fungerar ut inom 20 minuter kommer jag att stänga den. Hur länge brukar du ha en handel 5 till 20 minuter Vilka lektioner har du lärt dig som har hjälpt dig att hitta lönsamma affärer och hålla förlusterna relativt små Var tålmodig och vänta på höga sannolikhetsinställningar, en riktig post är 85 av en vinnande handel. Förbättra aldrig din stoppförlust och bli inte alltför girig Vad tycker du som en valutahandelare som nya handlare bör fokusera på? Lär dig hur man handlar (kurser, mentor.), Bli disciplinerad och bestämma vilken typ av handelsstil som passar din personlighet, som kan vara scalping, dag handel, swing trading eller position trading. Lär dig några framgångsrika mönster som ger lönsamma resultat och håller fast vid dem. Glöm inte att ha en bra arbetsdator Personligen skulle jag rekommendera en stationär dator med 2 platta skärmar och inte en liten bärbar dator, jag undrar fortfarande hur människor kan handla med det. Vilka indikatorer har du funnit mest användbara, såsom Slow Stoch, Fibonacci , ADX, RSI, etc. Jag använder inte indikatorer eftersom de flesta av dem ligger bakom. Jag använder grundläggande analys och diagrammönster (ser på utbrott). Från vad du hittills har lärt dig om handel med valutamarknaden, vilka förändringar kan du göra i framtiden, jag känner inte behovet av att ändra någonting eftersom jag gör bra pengar förexhandel. Senaste Forex Intervjuer Alexander Smirnov och Georgiy Pavlov är här idag för att svara på dina frågor och berätta om LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, chefen för avdelningen för kontroll och revision i LarsonHolz IT Ltd och Georgiy Pavlov, ledande expert på utvecklingsavdelningen, är här idag för att svara på dina frågor och berätta om företagsprofilen. Intervju med chefen för handel på HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko är handelschef på HiWayFX och ansvarar för att hantera genomförandet och överföringen av kundorder och sitter i riskhanteringskommittén. Han har också en del i att informera och utbilda våra kunder med sin forskning och expertanalys av valutamarknaden. J. P. Morgans Jamie Dimons fick plötsligt en hel massa ägg på hans ansikte. Vi behöver ingen reglering. Vi behöver inte någon Fed kontroll, opined Jamie Dimon, inte för länge sedanhahthis slags påminner mig om öppningslinjerna till Pink Floyds klassiska album, Brick in the Wall. Hitta en Forex Broker